Пом'якшення перебоїв у постачанні сприяє "блискавичній мобілізації" ведмедів на нафтовому ринку: ставки на опціони на зниження Brent зросли до безпрецедентного рівня.

За даними додатку Zhihui Finance, нафтові трейдери масово купують опціони, роблячи ставку на падіння Brent. Після стрімкого зростання цін на нафту за останні кілька торгових сесій, інвестори знову перебалансовують портфелі, а ставки на зниження цін злетіли до безпрецедентного рівня.

Згідно з попередніми даними Intercontinental Exchange (ICE) Europe Futures, у вівторок обсяг торгів по пут-опціонах на Brent сягнув близько 764 тисяч контрактів — це рекорд. Більшість цих угод зосереджена в межах вузьких спредів пут-опціонів, які іноді використовуються для хеджування позабіржових бінарних опціонних угод. Тим часом Саудівська Аравія намагається відновити транспортування нафти по ключовому трубопроводу, і з’являються ознаки прогресу в дипломатичних спробах відновити роботу Ормузької протоки.

У цей день було укладено понад 110 тисяч спредів пут-опціонів “грудень 70/69 доларів”, 40 тисяч спредів “листопад 93/92 доларів” і 38,5 тисяч спредів “лютий 70/69 доларів”, що разом становить понад половину загального обсягу контрактів за день.

У вівторок листопадівські ф’ючерси на Brent знизилися на 1,1% і закрились на рівні 99,25 долара за барель, у той час як минулого тижня ціна наближалася до позначки 110 доларів.

Останні події також змінили сприятливі сигнали низки ключових ринкових індикаторів. Перевага кол-опціонів глобального бенчмарку нафти найменше з червня, що свідчить про скорочення вартості хеджування ризиків зростання ціни на нафту. 9-денний індекс відносної сили (RSI) Brent також вийшов із зони перекупленості, де перебував більшу частину минулого тижня.