Les données publiées par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis indiquent qu'au cours de la semaine se terminant le 14 juillet, les traders spéculatifs du marché de l'argent du New York Mercantile Exchange (COMEX) ont réduit leurs positions nettes longues de 1 755 contrats, pour atteindre un total de 10 377 contrats nets longs. Ce type de variation dans les positions reflète généralement une révision des anticipations des capitaux spéculatifs à court terme concernant l'év
Les données publiées par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis indiquent qu'au cours de la semaine se terminant le 14 juillet, les traders spéculatifs du marché de l'argent du New York Mercantile Exchange (COMEX) ont réduit leurs positions nettes longues de 1 755 contrats, pour atteindre un total de 10 377 contrats nets longs. Ce type de variation dans les positions reflète généralement une révision des anticipations des capitaux spéculatifs à court terme concernant l'év
智通财经2026/07/17 19:41Afficher le texte d'origine
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Les données publiées par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) montrent que, pour la semaine se terminant le 14 juillet, les traders spéculatifs sur le marché de l'argent du New York Commodity Exchange (COMEX) ont réduit leurs positions nettes longues de 1 755 contrats, portant la position nette longue finale à 10 377 contrats. Ce type de variation de position reflète généralement un ajustement des anticipations à court terme sur l'évolution du prix de l'argent par les capitaux spéculatifs ; une diminution des positions nettes longues signifie souvent une faiblesse des forces spéculatives optimistes sur l'argent à l'heure actuelle.
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