IBIT-Optionen werden nach dem Bitcoin-Aufschwung ruhiger gehandelt

Laut Saxo Bank preisen die Optionen auf BlackRocks iShares Bitcoin Trust (IBIT) geringere Schwankungen ein, als sie der Fonds während Bitcoins jüngster Erholung tatsächlich erlebt hat.

Die implizite Volatilität von IBIT lag bei 37,4 %, verglichen mit einer realisierten Volatilität von 45,5 % in den letzten 20 Handelssitzungen bis Dienstag, schrieb Saxo-Investment- und Optionsstratege Koen Hoorelbeke am Donnerstag.

Basierend auf den Daten vom Mittwoch setzte Hoorelebeke IBITs impliziten Volatilitätsrang auf 11,9 fest, womit sich der Wert nahe dem unteren Ende seiner 12-Monats-Spanne befindet.

„Aus unserer Sicht scheint der Optionsmarkt ruhigere Bedingungen einzupreisen, als sie die jüngste Vergangenheit hervorgebracht hat“, schrieb Hoorelbeke.

Die implizite Volatilität spiegelt die Erwartungen an zukünftige Kursschwankungen wider, die in den Optionspreisen enthalten sind, während die realisierte Volatilität die vergangenen Bewegungen misst.

Hoorelbeke identifizierte einen Widerstand um 87.000 $, wo der Anstieg von Bitcoin am 21. September ins Stocken geriet, sowie eine Unterstützung zwischen 76.000 $ und 77.000 $.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung notierte Bitcoin laut CoinGecko bei 84.751 $, was einem Anstieg von 1,6 % in den letzten 24 Stunden entspricht.

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